1980년대에 존 볼린저가 개발한 투자 지표입니다.
기본적으로 20일 이동평균선으로 주가를 판단합니다.
선은 총 3개가 있는데요, 상위, 중간, 하위로 이뤄져있습니다.
1. 기본 개념
기본적으로 20일 이동평균선으로 지정되기 때문에
1-1. 중간선: 20일 이평선
주어진 기간 동안의 평균 가격
1-2. 상위선: 20일 이평선 + 표준편차 * 2
주가의 상한선으로 주가가 상단선을 넘었을 때는 상대적 과매수 상태로 간주
1-3. 하위선: 20일 이평선 - 표준편차 * 2
주가의 하한선으로 주가가 하한선을 넘었을 때는 상대적 과매도 상태로 간주
즉, 볼린저 밴드는 상위선과 하위선을 기준으로 주가의 과매수 및 과매도 상태를 판단해서, 주식의 진입 또는 청산 시점을 판단하는데 도움을 주는 지표입니다.
2. 표준편차를 쓰는 이유
이 부분은 몰라도 되지만 궁금하실 분들이 있으실까봐 작성해봅니다.
2-1. 왜 표준편차를 쓸까?
표준편차는 통계에서 데이터 집합의 분산을 측정하는데 사용되는데, 주식에서는 가격의 변동폭을 나타내는데 사용됩니다.
즉 표준편차가 클수록 가격 변동성이 크며, 작을수록 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.
이동평균선은 일정 기간 동안의 가격 평균을 나타내므로, 여기에 표준편차를 더해주면 일정 기간 동안의 가격 평균(이동평균선)에서의 가격 변동폭(표준편차)도 알 수 있는 것입니다.
2-2. 왜 표준편차의 2배를 쓸까?
통계학적으로 표준편차의 2배는 데이터의 약 95%를 의미합니다. 특정 데이터의 95%는 그 데이터의 특성을 모두 표현한다고 보므로, 통계학의 이 개념을 그대로 차용해와서 사용합니다.
그래서 정리하자면,
일정 기간 동안의 가격 평균을 나타내는 이동평균선에, 가격 변동폭을 의미하는 표준편차를 가져와서, 특정 기간 동안의 적정 가격과 상한 및 하한 가격을 알기 위해 볼린저 밴드를 사용한다라고 할 수 있습니다.
이 때, 이 데이터는 대표성을 가져야하기 때문에 표준편차에 2배(데이터의 95%를 설명)를 곱해줍니다.
3. 확인 방법
키움 기준입니다.
특정 종목의 차트로 이동해서, 볼린저밴드를 체크해주면 바로 확인할 수 있습니다.
노란색 마커로 표시해놓은 빨간색 선이 상단선, 파란색 선이 하단선입니다.
금일(24년 3월 7일) 기준 볼린저 밴드 하단을 뚫고 내려갔으므로, 과매도 구간으로 판단할 수 있습니다.
4. 활용 방안
활용 방안은 크게 3가지로 볼 수 있습니다.
1. 스윙(단타)을 치거나
2. 장투를 하려고 하는데 진입 시점을 잘 모르겠을 때
3. 장투 중 일부 수익실현을 하려고 하는데 언제 해야할지 모르겠을 때
직접 투자할 종목 또는 투자 하고 있는 종목의 차트에 들어가서 볼린저 밴드를 확인해보세요.
정확도가 엄청 높습니다.
연습삼아 소액으로 한 번 해보시고, 투자를 할 때 참고지표로 쓰시면 됩니다.
참고 지표 중 하나이지 이 지표만 보시고 투자하시면 안됩니다.
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